商业银行采用历史模拟法计量市场风险资本要求的优势

1.假设不需要增加资产报酬。利用历史数据，可以在不假设资产收益的情况下，准确反映各种风险因素的概率分布特征。比如一般资产收益的厚尾和偏态，可能用历史模拟来表达。

2.优点:不需要分布假设。

历史模拟法是没有母数的方法中的一员，不需要对资产收益的波动性和相关性做统计分布假设，消除了估计误差的问题；而且历史数据已经反映了资产收益的波动性和相关性的特点，所以历史模拟法比其他方法受模型风险的影响更小。

3.完全评估方法

不需要像一阶正规法那样简化现实，利用逼近解的概念得到近似值；因此，资产或投资组合的收益是正态还是线性，波动是否随时间变化，伽玛风险等。，可以用历史模拟法来衡量其风险值。

缺陷数据的质量和代表性

庞大历史数据的存储、校对、调试等工作需要庞大的人力和资金来处理。如果用户没有正确处理和存储零件的尺寸和价格等信息，将会产生垃圾进、垃圾出的不良后果。

不容易获得某些标的的投资信息，如未上市公司的价格、新上市(OTC)公司的短暂历史数据、缺乏某些非流动性股票的每日交易价格等。

如果某些风险因素没有市场数据或者历史数据天数过少，模拟结果可能不具有代表性，容易出错。缺点:极端事件的损失不容易模拟。