什么是贝塔系数、夏普比率和简森指数？

贝塔系数”是一个统计学概念，是一个介于+1和-1之间的数值，反映了一个投资对象相对于大盘的表现。其绝对值越大，其收益相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，变化幅度相对于市场越小。如果是负数，说明变化方向与大盘相反:大盘涨就跌，大盘跌就涨。因为我们投资投资基金的目的是为了获得专家的金融服务，从而在大盘中获得比被动投资更好的业绩，所以这个指标可以作为考察基金经理降低投资波动风险能力的指标。夏普比率是一个可以综合考虑收益和风险的指标。夏普比率(Sharp ratio)又称夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普(william sharpe)于1966年首次提出，现已成为国际上最常用的衡量基金业绩的标准化指数。简森绩效指数法。在1968中，美国经济学家Jenson系统地提出了根据CAPM模型确定的预期收益来评价* * *共同基金业绩的方法。计算公式如下:j = RP-{RF+β p (RM-RF)}其中:j代表超额收益，简称简森业绩指数；Rm代表评估期内市场的平均收益率；Rm-Rf表示评估期内市场风险的补偿。当j值为正值时，说明所评价的基金相对于市场具有优越的表现；当J值为负时，说明被评价基金的业绩与市场相比较差。根据J值的大小，还可以对不同基金的业绩进行排序。

参考资料:

/question/20313736.html？si=2