一般认为,VaR计算中的历史模拟法需要不少于()的样本数据。1250

答案:b

分析本题要考查的知识点是VaR的主要计算方法。历史模拟法是典型的完全估计法之一。历史模拟法的核心是根据市场因素的历史样本变化,模拟证券组合未来的损益分布,以分位数给出一定置信水平下的VaR估计。历史模拟法概念直观,计算简单,无需分布假设,能有效处理非对称性和厚尾问题。而且历史模拟法可以更好地应对非线性和较大的市场波动,可以捕捉各种风险。然而,历史模拟法的缺点也是显而易见的。首先,它假设市场因素的未来变化与历史上的变化完全一致,这与实际金融市场的变化不一致。其次,历史模拟法需要大量的历史数据。一般来说,历史模拟法需要不少于1500个样本数据。所以,这个问题的答案是b。