橡胶期货实时报价

橡胶期货:12-14更新，收盘9454，涨跌-96.5，开盘9525，最低9453，最高9607，成交8767，52周最低7760，52周最高10556。

: 1.上海期货交易所天然橡胶合约的交割等级为国产一级标准胶SCR5和进口烟片胶RSS3，其中国产一级标准胶SCR5也就是俗称的5号标准胶，全部执行国家技术监督局发布实施的天然橡胶GB/T 8081 ~ 1999质量指标。进口卷烟胶RSS3执行国际橡胶质量和包装大会确定的“天然橡胶等级质量和包装国际标准”(绿皮书)。

2.所谓跨期套利，是指利用同一种商品的两个不同期货合约之间的价差进行套利的一种投资方式。它通过在一个交割月买入一种商品的期货合约，同时卖出同一种商品的另一个交割月的期货合约，然后在有利时机对这两个合约进行实物交割或套期保值清算，从而获利。所以跨期套利主要是利用两个合约的价差变化来获利，当价差偏离合理范围时，可以对这两个合约进行相应的操作来获利。

3.天然橡胶期货已经成为期货市场上最活跃的期货品种之一，其价格波动非常剧烈。出现大涨大跌时，不同交割期的合约也会出现不同程度的涨跌，价差变化非常大。因此，一旦出现偏离合理区间的情况，可以进行套利操作，后期回到合理区间后，可以平仓获利。

4.天然橡胶期货跨期套利的可行性分析跨期套利的核心是找到一个合理的价差区间。选取沪胶市场7月2日收盘价2010，这里用到的两个合约是1011和1101。在合理价差的计算方法上，主要采用两种方法:第一种是从交易所的交割程序中计算买入1011和卖出1101合约，以实际交割模拟套利，从中计算出整个套利过程所涉及的成本；另一种方法是从历史价差入手，对两个合约的历史价差进行统计分析，取其平均值作为合理价差区间的中间值。这两种方法都涉及到点差区间的计算和确定，对整个套利过程的盈利和突破点起着重要的作用。