交易模式分类介绍
1、技术分析方法技术分析方法是指投资者通过考察交易数据中具有预测价值的模型，然后通过考察近期和当前的价格情况，并根据这个模型进行投资的方式。这种方法手段很多，花样繁多，有的只是用直观的图表，比如k线图、点阵图等。其他人使用系统搜索程序的“优化”计算机模型。
2.基本分析法基本分析法又称原始分析法，是指投资者试图通过调查所有影响基本经济关系的信息来判断市场均衡价格的方法。这种方法的范围从最简单的直观分析到最复杂和数学上最先进的经济模型。
3.数理计量数理计量是指投资者根据现代投资理论，通过对历史交易数据的大量统计分析，找出一定规律，在市场出现偏差时实施投资的方式。这种方法通常由一个甚至多个复杂的数学模型组成。
这里急需参考各类相关资料的分类，将其分为以下三类模型:技术分析交易模型、基础分析交易模型、数学计量交易模型。
1、技术分析交易模型技术分析交易模型是指利用开盘价、收盘价、成交量等市场交易数据的交易模型。，并通过计算机交易指标进行系统搜索和测试，进行优化。其理论基础是基于图形分析、移动平均线理论等现有的传统技术投资理论，并经过了大量的统计分析检验。这种模式最大的优点是:消除了投资者情绪对交易决策的影响，特别是对重大事件判断的主观性和盲目性；避免了信息不对称导致的解析错误；确保交易分析的一致性；给投资者一个控制危机的方法。
下面重点介绍技术分析交易模型中的三种交易模型:
1)基于模式识别的交易模型。这种模型是根据头肩底、双底、三角形等传统经典形态捕捉市场趋势并交易仓位的系统。但在实战中，还是存在很多问题:在危机控制方面，如头肩顶、双底、三角形等交易图，按照传统的交易观点，投资危机/回报比一般为1: 1，管理人在实战中会面临巨大的基金净值危机；分析主要是主观判断，缺乏客观判断标准；目前国内期货市场技术分析的用户增多，导致经典图表形式的虚假信号增多；国外经典图表分析理论与国内有很大差异。缺乏统计数据。
2)基于趋势跟踪的交易模型。这种模型是根据设计者的数据统计捕捉价格的拐点，然后假设趋势会持续，根据趋势方向进行交易的系统，如MACD、SAR、均线等。这种交易模式的特点是，不会在最低价买入，也不会在最高价卖出，放弃了行情前后的利润，利润从抓住一个大行情的中间部分开始至关重要。其捕捉市场拐点的能力根据设计师设计的敏感度差异而不同。敏感性强的交易模型对趋势反转的反应很快，但也有很多错误信号。敏感度低的交易模型，对趋势反转反应慢，错误信号少，放弃前后利润多。这种交易模式的缺点是在盘整行情时产生连续亏损，让投资者无法接受。所以，设计趋势跟踪交易模型的难点不在于找到捕捉趋势的方法，而在于要有一套完善的趋势确认和过滤原则，才能避免危机。另外，趋势跟踪交易模式要求期货基金经理长期持仓，一般在2-3个月以上，因此要求期货基金经理有一套适合趋势跟踪交易模式的心理控制方法。
3)基于逆趋势的交易模型这种模型是基于设计者的数据统计，然后假设市场需要调整，反方向交易。它与趋势交易模式的区别在于，趋势交易模式可以自动调整，而逆趋势交易模式由于逆着临界趋势操作，往往会带来不可估量的危机，所以这种交易模式必须有一套止损条件。
2.基本分析交易模型基本分析交易模型是指交易者利用市场之外的数据信息，调查所有影响基本经济关系的信息，定量分析此类因素，建立数据库，并从中判断市场均衡价格的一种模型。该模型的特点是:为大规模资本进入提供了良好的分析基础；理论基础强，容易被大众接受；对短线和择时没有帮助；很难收集信息；分析滞后于市场价格；这种分析是主观的。
这里介绍两个基本的分析交易模型，即“价值评估”和“评估积分”。
1)价值评估交易模式期货价格会对现货价格产生相互牵引的作用。据统计，我国近10年大豆期货价格与现货价格的相关系数为0.9。至于期货市场产生的期货价格，期货市场的参与者包括现货交易者和投机者，他们对同一种商品的期货价格有自己的判断。但由于成熟期货市场的参与者绝大多数是投机者，期货市场的交易量往往是现货交易量的几倍或几十倍，所以期货价格不仅由现货价格和仓储成本决定，还包括资金定价部分。因此，作为期货基金的基本分析交易模型，它还包含了期货市场的投机因素:期货价格=(现货价格+存储成本)×投机系数。投机系数根据突发事件和市场投机资金确定。
2)积分评估交易模型基本分析交易模型的关键缺点是信息收集困难，分析滞后于市场价格，分析带有主观性。但随着信息技术的发展和交易制度的完善，信息的公平共享会进一步缩小信息不对称，获得最新信息相对容易。难的是如何区分信息的真实性和优先性，克服信息处理中过度主观判断的影响。积分评估交易模式的关键步骤如下:
一、确定分析因素
为了保持分析统计因素的全面性，无论是长、短两个方面的分析因素数量都不能太少，一般不少于5个。比如供需分析因素，以大豆期货为例，供需因素包括:预测种植面积和实际种植面积因素；预测产量和实际产量因素；大豆进出口量；大豆压榨能力；库存因素；紧急因素等。
再比如周期分析因素，以大豆为例。周期性分析因素包括:3-4月-中美大豆播种期，种植面积预测因素。与此同时，南美新大豆开始上市，价格处于底部。5月-8月-中国和美国的天气和大豆产量是关键的分析预测因素。消费旺季到来，价格较前期缓慢上涨，7、8月份大豆受青黄、高温天气等波动影响，价格达到年度峰值。9月前后-165438+10月-中美大豆实际收获量和南美大豆预计种植面积。6月-10后，由于中美新大豆上市，价格再次回落至当年最低价区域。
b、确定分析的时间段
无论如何分析交易模型，都需要足够的统计分析样本数据，以保证统计结果的可靠性。因此，它需要经历不止一个周期，如农产品的增长周期、金属的经济周期等，其中应包含突发事件或政治因素，以检验交易分析模型应对和控制危机的能力。
c、确定分数值
分值的确定方式可以是普通正负分值法、权重分值百分比值法等。看涨因素得分为正，看跌因素得分为负，没有明显看涨或看跌倾向的因素取为0。
d .计算得分结果
累加各影响因素的分值，得到评分结果。如果得分为正，则市场趋势以向上为主。如果得分为负，则市场的趋势以向下为主；如果得分为0或接近0，市场将处于盘整状态。
e、分数追踪系统
区分事件的发生和时间的变化，每个因素对价格的影响是不同的。比如突发事件对价格的影响会随着事件的变化而逐渐淡化，所以需要不断调整各因素的分数值，确定分数结果，调整交易模型的决策结果。
3.数学测量事务模型
数学计量经济交易模型是指设计者根据现代投入理论，对大量历史交易数据进行分析，从中找出一定规律，在市场出现偏差或处于特定情况下进行投资的模型，如套利交易模型、缺口交易模型等。
从用户的角度来看，有两种分类:一种是分析型交易模型，一种是操作型交易模型。技术分析交易模型和基本分析交易模型有相当大的区别:
1，分析交易模型重在预见性，在分析市场走势上是高级的；操作交易模型侧重于当市场中出现某一价格时应采取的反应性交易决策。
2.分析型交易模型注重个体收益，对某个市场要求较高的准确性，忽略了对不利市场情况的分析；运营交易模型注重实战中的整体效益，要求交易模型对所有市场条件下产生的收益结果进行整体评价。
3.两者最大的区别在于，实际操作者要面对来自各方面的压力，包括市场、投资者和基金经理本身。因此，模型的设计还应该包括如何以某种方式控制心理压力，有效执行交易模型发出的信号。