股票投资组合可以回溯测试吗？

1.数据采集和加载。a股数据由tushare获取。因为频繁获取多只股票容易出现接口错误，所以可以在本地建立一个股票数据库。

2.用一个简单的动量+趋势跟踪策略，思路是对24只股票过去30天的收益进行计算排序，选择前10只股票加入选股池(动量)，逐日滚动计算判断:选股池中的一只股票，如果满足股价在20日均线以上且没有持仓，就买入(以20日均线为生命线跟踪趋势)。如果一只股票已经持仓，但判断不在选股池内或者股价在20均线以下，就卖出。每笔交易都基于十只股票的平均仓位。

3.再写一个循环遍历24只股票的数据，加载到后测系统。设定初始本金为654.38+万元，手续费千分之一。回测结束后，打印出交易日记。