解读量化投资书目

第1章只赚不赔的好买卖

拓扑学大师、陈省身的合作者詹姆斯·西蒙斯(James simons)并不是一个家喻户晓的名字，但他却因为独特的量化投资套路，在投资领域掀起了层层热浪。大数之下好乘凉，西蒙斯的处置和诸葛亮不一样。西蒙斯靠的是概率。凭借大量的统计套利操作和华尔街以外的数学教授的帮助，西蒙斯的“黑箱投资”方法依靠计算机编程和自动交易，在与市场的较量中稳操胜券。他的量化投资方法是神秘的还是透明的？

第2章四千六百个诺贝尔奖

如果把投资行业视为一种江湖，如果说这个江湖有什么秘籍的话，那么最大的秘籍——相当于《九阴真镜》、《葵花宝典》和《武穆遗书》的合订本——的作者是两位看似普通的大学教授默顿和斯科尔斯，他们被誉为“华尔街最优秀的人”和“华尔街套利之父”。

第3章我心里埋藏着一个小秘密

在对冲基金行业和投资银行领域，很多人崇拜西蒙斯就像崇拜上帝一样，绰号“猫王”，意思是对冲基金之王。西蒙斯说，他的投资方式是粗放式养殖，与巴菲特的集约式养殖不同，但粗放式养殖的结果真的很神奇。

第4章股价风景

有效市场假说所描述的宏观现象掩盖了金融交易就像显微镜下海底涌动的潮水。对抗有效市场假说的量化投资，就像大海中的头号猎人鲨鱼，在冰冷的面孔中观察判断潮起潮落的规律，在潮起潮落中捕捉猎物。西蒙斯就是这样一条潜伏在海浪中的鲨鱼。

趋势是你的朋友和敌人。

从量化交易的历史中寻找西蒙斯奖章基金的秘密:通过统计信息分析判断外汇和债券的短期价格变化，加入风险控制模型和统计套利，高速交易大量股票；引入一个统计套利的变种，低速交易股票；继续引入其他模型，分析不太常用的数据源——这就是大奖章。

第6章更高、更强、更快

一个交易订单以接近光速的速度从美国西海岸发往美国纽约，但已经被别人抢先了。在毫秒、微秒的量化投资军备竞赛中，更高、更强、更快的电子交易是让金融行业越来越差还是越来越差？

第7章飓风中的航船回望

量化交易不是取之不尽的金矿。过度的数据挖掘给量化投资敲响了警钟，有限的市场容量成为量化投资发展的瓶颈。历史可以说是正在进行的过去式，可能会重复。也有可能改变。

第八章谁有下一根手指能把石头变成金子

统计学、数学、运筹学、量子物理学、信息学...这些量化投资中最基本的金灿·冈祖安在性的模型中预测了席梦思的下一个生日？这是一场机器与人的博弈，也将是量化投资的又一传奇。

乐章结尾部

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