如何计算期权的得失

在交易50ETF期权时，需要计算利润的成本价，尤其是包括开仓和平仓在内的双边手续费。扣除手续费成本才是真正的利润部分。手续费是合作期权管理机构，即交易所指定的证券公司或期货公司，在执行买入和开仓指令时收取的固定费用。

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计算50ETF期权的盈亏非常简单。购买50ETF期权并认购看涨合约。涨了就赚钱；如果跌了，那就亏了。

买看跌合约，跌了就赚钱，涨了就亏钱。

持有日内平仓盈亏计算公式:

损益金额=期末权-期初权。

计算行权日行权损益的公式如下:

清算损益减去保险费。(到期后是实物期权，可以以有利于买方的方式行权，虚拟期权放弃。)

当买方行使实物期权时，卖方损益金额的计算公式为:

看涨期权损益金额=溢价-(市场价格-行权价格)*数量；

看跌期权损益金额=溢价-(行权价格-市场价格)*数量。

假设小明在1900年7月以0.0139的价格买入一份50ETF期权合约，以0.0239的价格卖出。合同乘数是10，000。

利润=(0.00239-0.00139)* 10000 * 1手=利润100元。如果跌到成本价139元，就是亏损。