以下产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)()。

历史模拟法假设历史在未来是可以重复的，通过收集一定历史时期内的所有风险因子收益信息来模拟风险因子收益的未来变化。历史模拟法对数据样本的选择区间比较敏感，可能包含极端的价格波动，也可能排除极端的情况。ACD三数据不容易获得。