风险值的计算方法

风险值是指在正常市场条件规定有信心的情况下，对给定时间内预期损失的一种度量。其计算方法有:1，历史模拟法；2.方差-协方差法；3.蒙特卡洛模拟法。

补充说明:

1.历史模拟法:“历史模拟法”是通过计算投资组合在过去一段时间内风险收益的频率分布，找出历史上一段时间内的平均收益和给定置信水平α下的最低收益，来计算投资组合的VaR值。

2.方差-协方差法:“方差-协方差”法也是利用历史数据计算资产组合的VaR值。

3.蒙特卡罗模拟法:它是基于历史数据和既定分布的假设参数特征，用随机生成法模拟大量的投资组合收益，然后计算VaR值。