历史模拟法与模型构建法的比较

历史模拟法与模型构建法的比较:历史模拟法有实际的历史数据来估计未来可能的价格变化，它利用投资组合中各种风险因素的历史观测值来模拟投资组合中未来价格变化的概率分布。模型构建方法需要对市场变量的联合分布做一些假设，利用历史数据来估计模型中的参数。历史模拟法不会导致估值偏差，不需要估计任何参数和做任何假设。