历史数据法和情景综合分析法的主要特点是什么?
历史数据法假设未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经验推断未来的资产类别收益。相关历史数据包括各类资产的收益率、以标准差衡量的风险水平以及不同类型资产之间的相关性。
情景分析(Scenario analysis)是指通过对未来经济环境的可能状态进行评估,以情景发生的概率为权重,采用加权平均法来估计各类资产收益和风险的分析方法。
情景分析(Scenario analysis)是指通过对未来经济环境的可能状态进行评估,以情景发生的概率为权重,采用加权平均法来估计各类资产收益和风险的分析方法。