波动率的计算公式是什么？

根据江恩理论，波动率可分为向上波动率计算法和向下波动率计算法。

1.上升趋势的波动率计算如下:上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的间隔，四舍五入。

上涨波动率=(第二个底部-第一个底部)/两个底部之间的时间距离

2.下跌趋势的波动率计算方法是:下跌趋势中，顶与顶之间的距离除以顶与顶之间的间隔，四舍五入。并用它们作为坐标刻度在纸上画画。

波动率下降=(第二个顶部-第一个顶部)/两个顶部之间的时间距离

股票市场波动的类型:

1，实际波动率

实际波动率又称未来波动率，是指期权有效期内投资收益波动程度的度量。因为投资回报是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。换句话说，实际波动率无法事先精确计算，人们只能通过各种方法得到它的估计值。

2.历史波动

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内的波动性，由标的资产在过去一段时间内的市场价格的历史数据(即st的时间序列数据)来反映。也就是说，根据{St}的时间序列数据，可以计算出相应的波动率数据，然后通过统计推断来估计收益率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。

显然，如果实际波动率是一个常数，并且不随时间变化，那么历史波动率可能是实际波动率的一个很好的近似值。

3.预测波动性

预测波动率又称期望波动率，是指用统计推断方法预测实际波动率的结果，用于期权定价模型中，确定期权的理论价值。

因此，预测波动率是人们在理论上为期权定价时实际使用的波动率。也就是说，讨论期权定价时使用的波动率一般是指预测波动率。需要注意的是，预测波动率不等于历史波动率。

4.隐含波动率

隐含波动率是投资者在交易期权时对实际波动率的认识，这种认识已经反映在期权的定价过程中。理论上，获得隐含波动率并不困难。

因为期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St，X，R，T-t，σ)之间的定量关系，只要将前四个基本参数和期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以求解出唯一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率可以理解为对市场实际波动率的预期。

参考链接:百度百科:波动指数