如何获取股票数据c++ api

基本上CTP接口自己封装，程序端实现多账号多策略行情信号接收和委托提交/返回处理。也可以使用Quantbox/Quantbox _ xapi的项目。GitHub，它被很好地打包，具有统一的API和多个接口，可以直接集成到项目的编程平台中使用。

通过程序接口用证券期货账户登录后认购该品种的行情。证券、商品期货、股指期货、期权(全模拟，9号有实盘)都可以接收交易所的快照数据(比如业务)

商品和股指都是500ms的快照，数据结构比较完整)。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单。待定订单方

配方怎么样？未能等待订单。要不要追单？怎么追单？

当策略程序判断要下单时，它向编程的交易平台提交指令。平台将策略在每个账户和品种中的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并处理委托返回。

市场数据一方面广播给策略程序，另一方面存储在自己的数据库中。保存的数据通过完整性测试后，可以自行合成低频数据，如

1分钟，30分钟，1小时，日度等。，这些数据会用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，比如可以通过优化挂单来减少交易滑点。

Matlab可以做一些回测，实盘可能不好用。一般来说，利用CTP程序化交易接口，可以用C++、Java、C #实现实盘平台。在策略研究中，数据分析、统计、处理、可视化、策略分析和自动报告推荐使用R，可以使用Rcpp(R调用C++)或direct c++实现高性能回测，可以使用单机并行或集群实现批量回测。