什么是有效的投资组合？
问题2:什么是有效的投资组合？有效的投资组合投资者在决策时，总是希望以尽可能小的风险获得尽可能多的收益，或者在一定的收益率下尽可能降低风险。同时，从基于风险分散的组合投资问题出发，研究了组合投资有效前沿的确定，并在允许卖空的风险组合投资有效前沿研究的基础上，分析了无风险投资的引入对风险组合投资有效前沿的影响，给出了无风险投资有效前沿和风险组合投资重组的一些数学结果。
问题3:什么是有效的投资组合？有效的组合投资可分为短期和中长期。投资组合的目的是分散风险，实现利润最大化。
问题4:什么是有效投资组合，凯尔·韦茨的投资组合理论是什么？曼昆的书都很好。
(1)基本分析:
对于学经济学的人来说，把经济形势的变化和股市联系起来应该不成问题。关键是他们在这方面有没有敏锐的嗅觉和快速的判断力。所以学完经济学基础课，再学点会计学，基本分析应该没问题。其他的，有时候需要针对每个行业或者产品具体分析，可以边找资料边做，没有办法提前准备。
(2)技术分析
1，股市走势技术分析
【美】罗伯特？d？爱德华·约翰？麦基
东方出版社，1996 10 6月1版。
ISBN 7-5060-0802-5/F？98
这本书是图解分析的开山之作。英文版最早出版于1948，至今仍被视为“图形分析的国际标准”。
2.期货市场的技术分析
约翰？马铃薯
地震出版社，1994年5月1版。
ISBN 7-5028-0915-5/F？47
虽然有“期货”这样一个限定词，但从技术分析的角度来看，“期货”和“证券”除了成交量变化略有不同外，价格走势分析和技术指标都是一样的。这本书比上面那本更全面，基本上涉及了技术分析常用工具和方法的方方面面。如果你只看了一本技术分析的书，那么这就是了。
第三，理论
1，证券组合与选择
火腿？路易·马歇尔？萨纳特
中山大学出版社，8月1997。
ISBN 7-306-01243-6/F？220
更全面的阐述投资组合理论和相关主题，中级难度。
2.证券投资原理
戈登？亚历山大·威廉？锋利的
西南财经大学出版社，1992二月。
ISBN 7-81017-376-7/F？295
名家的作品就是有点老套，入门级。
3.投资组合选择与资本市场的均值-方差分析
哈利？m？马科韦z。
上海三联书店上海人民出版社1999年5月1版。
ISBN 7-208-03044-8/F？609
诺贝尔奖得主马科维茨的作品。
4.金融经济学
武汉大学出版社出版的《现代经济学前沿丛书》之一，该丛书的主编是邹恒甫，是一本教科书；因为书是借来的，所以无法写出具体作者。书虽然不长，但容量很大，值得一读。
5.中国资本市场前沿理论文集。
主编刘树成、沈佩
社会科学文献出版社，2000年4月。
ISBN 7-80149-317-6/F？088
包含《经济研究》杂志发表的相关文章，质量取决于你如何评价。在出版社的首页()可以下载这本书，是TXT文本做的ZIP包，缺少图表。
第四，其他
1、埃德温·勒费尔:一个股票操作者的回忆
写于1923，但直到现在，在对世界级投资大师的采访中，很多人都会说这本书对他们的影响很大。我手里的中译本名字改成了《智谷金》(ISBN 7-80147-003-6/f？001)是企业管理出版社1998年出版的《纵横投资文库》一套三本书之一。前段时间看到又出现了一个译本，名字好像是《一个炒股人的回忆》。
2.90年代漫游华尔街DD90最新投资指南。
【美】b？g？马尔基尔
四川人民出版社，1994九月，
“随机游走”，这是笔者对股票走势的基本看法。这本书充满了乐趣和独特的视角，从我这里借的人最后都会忍不住去抄。
3.金融炼金术
乔治？乔治·索罗斯
吉林人民出版社，1998二月。
预期的自我实现不是索罗斯发明的，但索罗斯深知这一点，并将其发展到极致，命名为“反映论”。对于那些迷信所谓“内在价值”的人来说，这本书是一剂清醒剂。
4、新市场奇才——公司......& gt& gt
问题5:什么是完整的作品集？现代现代投资组合理论是研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配到更多的资产上，从而找到与不同类型投资者可接受的收益和风险水平相匹配的最合适、最满意的资产组合的系统方法。在现代现代投资组合理论中，如果考虑单个投资者的决策，可以进一步讨论各种资产市场价格的决策，进而进一步考虑价格变化时资产选择决策的反应，这就成为资本市场的均衡理论，即资产价格决策理论。由此可见现代现代投资组合理论在金融领域的重要地位。
一、现代现代投资组合理论的演变轨迹
(一)从马科维茨模型到单指数模型
现代现代投资组合理论的起源可以追溯到哈利？Markowitz在1952发表了一篇题为《投资组合》的文章，后来又发表了同名专著(1959)。在上述文章和专著中，马科维茨阐述了“资产组合”的基本假设、理论基础和一般原理，从而奠定了其“资产组合”理论先驱的历史地位。
1，马科维茨“投资组合”理论的基本假设。
(1)投资者的目的是使自己的期望效用最大化，其中sum是期望收益率和方差，用来描述期望收益率和风险程度，是投资者进行投资决策的重要参考变量。
(2)投资者是风险厌恶的，风险用预期收益的方差来表示。
(3)证券市场是有效的，即市场上各种证券的风险和收益的变化及其影响因素都为投资者所掌握或至少是已知的。
(4)投资者是理性的，即在任何给定的风险程度下，投资者都愿意选择预期收益高的证券或有一定预期收益而风险低的证券。
(5)投资者用不同概率分布的收益来评价投资结果。
(6)在有限的时间范围内分析。
(7)排除市场供求因素对证券价格和收益率的影响，即假设市场有足够的供给弹性。
2.马科维茨模型结构简介。
Markowitz首先量化了单个资产的收益和风险，认为单个资产的期望收益率为:，即实际收益率和某一收益率的概率。风险可以用收益率的变动幅度(方差)来表示。变化幅度越大，方差越大，风险越大。
(2)投资组合的收益率和风险由以下两个等式给出:其中，是投资组合的预期收益率，是构成投资组合的这类资产的预期收益率，表示这类资产在整个投资组合中的权重。
投资组合的风险可以用方差来表示，其公式为:资产组合的构成，在知道单个资产和不同比例组成的资产组合的收益和方差的计算后，可以根据某一风险下利润最大化的原则，确定每个资产在整个资产组合中的比例。
单指数模型对马科维茨模型的简化。使用markowitz模型选择投资组合需要大量复杂的计算。为了解决马科维茨模型的这一缺陷，薇莉安。F.Sharp (1963)在《投资组合分析的简化模型》一文中提出了单指数模型。该模型假设每种证券的收益与其他证券的收益因某种原因且仅因该原因而相关，每种证券的收益变化与整个市场的变化相关。与markowitz模型相比，单指数模型大大简化了，但这种简化是以牺牲一定的精度为代价的，因此其应用也受到了限制。
(二)现代现代投资组合理论的必然延伸:两种资产定价模型。
1，资本资产定价模型
资本资产定价模型(CAPM)的基本假设:
(1)投资者是厌恶风险的，他们的目的是期望收益最大化。
(2)所有投资者对所有证券的均值和方差的估计是相同的。
(3)不考虑税收因素的影响。
(4)完整的资本市场，即:
A.没有交易市场.....> & gt
问题6:有效投资组合与最优投资组合的区别MM定理:MM定理是指在一定条件下，企业通过债务还是权益资本融资，都不会影响企业的总市值。如果企业偏好债务融资，负债率会相应增加，企业的风险也会相应增加，反映到股价上，股价就会下降。换句话说，企业从债务融资中获得的利益会被股价的下跌抹去，从而导致企业总价值(股票加债务)保持不变。不同方式的融资只是改变了企业总价值在股东和债权人之间的分配比例，而不改变企业总价值。MM定理是在高度抽象的现实生活基础上得出的结论，必然会遇到来自现实生活的挑战。因为纳税的先后顺序，破产的可能，管理人行为的限制，维持生活的挑战。良好的公司形象、公司控制权等五个因素表明，权益资本融资和债券融资对公司收益的影响不同，进而直接或间接影响公司市场的总价值。
问题7:什么是投资组合？投资者将资金按一定比例投资于不同种类的证券或同一种类证券的多个品种。这种分散的投资方式就是投资组合。风险可以通过投资组合来分散，也就是“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金设立的意义之一。
基金投资组合可以分为两个层次:第一个层次是股票、债券、现金等各种资产的组合，即如何在不同的资产之间按比例分配；第二个层面是债券和股票的组合，也就是在同一个资产类别中选择哪些品种的债券和股票，各自的权重是多少。
为了保护投资者的利益，基金投资必须遵守组合投资的原则，即使是单一市场基金也不能只买一两只证券。有些基金的条款明文规定投资组合不得少于20个品种，每种证券的买入都有一定的比例限制。投资基金积少成多，所以有能力投资几十种甚至几百种证券。正因为如此，基金风险大大降低。
问题8:什么是股票投资组合，什么是投资组合？
投资组合:由投资者或金融机构持有的股票、债券和衍生金融产品组成。投资组合的目的是分散风险。
基金投资组合的两个层次
第一个层面是股票、债券、现金等各种资产的组合，即如何在不同的资产中按比例分配；第二个层面是债券和股票的组合，也就是在同一个资产类别中选择哪些品种的债券和股票，各自的权重是多少。
投资者将资金按一定比例投资于不同种类的证券或同一种类证券的多个品种。这种分散的投资方式就是投资组合。风险可以通过投资组合来分散，也就是“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金设立的意义之一。
为了保护投资者的利益，基金投资必须遵守组合投资的原则，即使是单一市场基金也不能只买一两只证券。有些基金的条款明文规定投资组合不得少于20个品种，每种证券的买入都有一定的比例限制。投资基金积少成多，所以有能力投资几十种甚至几百种证券。正因为如此，基金风险大大降低。
如何选择基金投资组合
市场持续震荡，风险凸显。在选择基金进行理财投资时，秉承“一堆鸡蛋，多个篮子”的理念，将基金优化为一个投资组合，有助于你抵御风险。基金投资组合应结合自身的生命周期、风险承受能力和投资期限，投资于一个以上的各种类型的基金，平衡风险管理，增强投资的稳定性，使基金投资在各个阶段都能获得较好的收益，而不是简单地将股票型基金相加。
那么，投资者应该如何选择基金作为自己的投资组合呢？
第一，要有自己的投资理念。很多投资者盲目跟随市场和他人买卖基金，追逐哪只基金涨幅居前，而没有把资金的安全边际放在首位。建议在入市之前，先学习基金管理的知识，权衡自己的风险承受能力，了解国家的经济走势或趋势，进而把握投资策略。
第二，明确可持续投资的目标。各种股票型基金各有特点，各有特色。如果你正处于人生的积累阶段，想投资未来购房和孩子上学费用，那么你应该选择成长型股票基金作为主要选择；如果你处于生命周期的分配阶段，你要供孩子上学，自己养老，那么你应该选择收益型股票基金(价值基金)为主。简而言之，我们必须明确我们的基金投资组合预期实现的目标，并坚持持续投资。
第三，投资一定要有核心组合。哪些主流基金应该是你投资组合的核心？我很赞同股票投资的“核心-卫星”策略，在投资基金时同样适用。你应该从股票型基金(主动型、偏股型、平衡型)中选择业绩稳定的优秀基金公司的基金组成核心组合。年轻人可以占你基金组合的80%，老年人可以占40%-50%。另外，65，438+00%可以投资于防御性基金(债券基金、货币基金)，65，438+00%可以投资于你在市场上表现突出的卫星基金，从而获得更高的收益。
4.“不投资指数基金是你的错。”借用巴菲特的话来指导你的投资技巧。今年的行情也证明了他的经验。所以在每一个组合投资中，股票市场应该有1-2只指数基金。如嘉实300、中小盘ETF，拥有全市场法是明智之举。
5.不要组合同类型的基金。虽然基金名称不同，但注意“切得再薄，香肠片还是香肠。”同类型基金合并无效。如果你持有太多类似的基金，你的投资组合就会失衡，这就会在不知不觉中放大市场风险，阻碍你投资目标的实现。有效的基金组合应该是不同类型的，比如股票型(主动型、偏股型、平衡型)、债券型、货币型。
惩罚6。不要对投资期望过高。市场经历了2005年的股改，助推基金业绩翻倍，可以说很大程度上是对股改前市场的补充。这样的表现在一个成熟的市场很难遇到。投资者应该放弃> & gt
问题9:作品集是什么意思？同学你好，很高兴回答你的问题！
投资组合投资者持有的资产组合，如股票、债券和共同基金。为了降低风险，投资者倾向于持有一种以上的股票和其他资产。
目前期货从业人员资格考试科目为“期货基础知识”和“期货法律法规”两个科目。通过以上两科后，即可报考《期货投资分析》。
希望我的回答能帮你解决问题。如果你满意，请采纳为最佳答案。
再次感谢你的提问。更多会计问题欢迎提交给高顿企业。
高顿祝你生活幸福！
问题10:投资组合的有效边界是什么？是指在相同风险下，或者收益相同的情况下，收益最高(标准差相同，预期收益率最高)的那些投资组合。
，风险最低的投资组合(相同期望值下的最低标准差)，即所有投资组合机会集的左上边界。