为什么像股票期货这样的交易策略需要历史回溯测试？

说白了，恕我直言，那是在骗自己。没用的。不同的市场，不同的策略，不同的逻辑。你的交易策略80%的历史胜率是没用的。可能10次中有8次是牛市背景下成功的，另外2次是熊市背景下失败的。你用的时候是熊市。很抱歉它失败了。那就是100%，80%胜率？不存在！

这种事情是最愚蠢的。除非你真的坚持用一个10来循环20年的一波牛熊，否则胜率是没有用的，没有说服力的。